De 1995 a 2009, lecionou e prestou consultoria na área da engenharia financeira quantitativa e mercados financeiros. Trabalhou com instituições financeiras de topo em Lisboa, Porto, Londres, Paris, Zurique, Madrid, Frankfurt, Istambul, Budapeste, Nova Iorque, Tóquio e Singapura. Durante três anos, colaborou com o Departamento de Finanças Empresariais da União de Bancos Suíços (UBS) na avaliação de empresas e na preparação de OPV’s em Londres, Zurique e Nova Iorque.

Emília Vieira é Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho e Mestre em Finanças pela Universidade de Lancaster, Reino Unido. A sua especialidade na modelização avançada da curva de rendimentos, análise de risco de crédito e Value-at- Risk (VaR), envolve a colaboração com traders (front desk), gestores de risco (middle office), diretores de finanças empresariais, estruturadores de produtos financeiros e auditores.

Esteve envolvida na implementação de sistemas avançados de gestão e carteiras de investimento, gestão de risco de mercado de carteiras de derivados, VaR e sistemas de modelização de risco de crédito. O seu trabalho, na modelização estocástica de taxas de juros e sua implementação em grandes bancos em Londres, é altamente considerado.

De 1998 a 2004, desenvolveu a sua investigação na área de Modelização de Risco de Crédito e Probabilidade de Solvência. Foi quadro do Banco Português do Atlântico de 1989 a 1995. Dirigiu, coordenou e lecionou programas técnicos de formação financeira para instituições financeiras portuguesas no Instituto Mercado de Capitais (IMC) da Bolsa de Derivados do Porto de 1995 a 1997. Ingressou (1997) no corpo docente da Universidade Católica Portuguesa no Porto, onde teve um papel preponderante na criação do Mestrado em Finanças. Foi diretora do referido Mestrado onde lecionou a cadeira de Métodos Analíticos em Finanças.